Банковский риск – вероятность (возможность) понесения потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий обусловленных влияниев внутренних / внешних факторов.
Виды рисков:
Кредитный риск - риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора.
Страновой риск - риск возникновения у кредитной организации убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента).
Рыночный риск (включает в себя фондовый, валютный, процентный)- риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов кредитной организации, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов.
Фондовый риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты.
Валютный риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов по открытым кредитной организацией позициям в иностранных валютах и (или) драгоценных металлах.
Процентный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам кредитной организации.
Риск ликвидности - риск убытков вследствие неспособности кредитной организации обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств кредитной организации (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами кредитной организации) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения кредитной организацией своих финансовых обязательств.
Операционный риск - риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации и (или) иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.
Правовой риск - риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие:
-
несоблюдения кредитной организацией требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;
-
допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах);
-
несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности кредитной организации);
-
нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров.
Риск потери деловой репутации кредитной организации (репутационный риск) - риск возникновения у кредитной организации убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости кредитной организации, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом.
Стратегический риск - риск возникновения у кредитной организации убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития кредитной организации (стратегическое управление), и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности кредитной организации, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых кредитная организация может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности кредитной организации.
Управление рисками
Основная задача регулирования - поддержание приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в процессе управления активами и пассивами банка, т.е. минимизация банковских потерь.
Необходимость регулярного мониторинга конкурентного окружения / взаимоотношений с клиентами, оценка событий происходящих в банковской среде, оценка качества собственных активов / пассивов. Соответственно, в каждом Банке должна быть разработана собственная стратегия управления рисками.
Процесс управления: предвидение рисков, определение их вероятных размеров и последствий, разработка и реализацию мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с рисками потерь.
Основополагающие принципы:
- прогнозирование возможных источников убытков или ситуаций, способных принести убытки, их количественное измерение;
- финансирование рисков, экономическое стимулирование их уменьшения;
- ответственность и обязанность руководителей и сотрудников, четкость политики и механизмов управления рисками;
- координируемый контроль рисков по всем подразделениям и службам банка, наблюдение за эффективностью процедур управления рисками
- предотвращение (предупреждение) возникновения рисков или их минимизация.
Страница находится в разработке.
Если у вас имется информация по данной теме сообщите нам об этом.
Процесс: Оценка кредитных рисков
Классификация ссуд и формирование (регулирование) резерва осуществляются на основании следующих принципов:
- соответствие фактических действий по классификации ссуд и формированию резерва требованиям настоящего Положения и внутренних документов кредитной организации;
- комплексный и объективный анализ всей информации, относящейся к сфере классификации ссуд и формирования резервов;
- своевременность классификации ссуды и (или) формирования (регулирования) резерва и достоверность отражения изменений размера резерва в учете и отчетности.
Резерв формируется кредитной организацией при обесценении ссуды, то есть при потере ссудой стоимости вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по суде перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора либо существования реальной угрозы такого неисполнения.
Оценка кредитных рисков по выданным ссудам
Процесс: Скоринг
Повышение скорости кредитования связано с качеством и временем оценки кредитного риска.
В мировой практике существует два основных метода оценки риска кредитования, которые могут применяться как отдельно, так и в сочетании с друг другом:
- субъективное заключение экспертов или кредитных инспекторов;
- автоматизированные системы скоринга.
Скоринг как метод оценки кредитного риска
Методология: Риски при работе с ДМ
Операции с драгоценными металлами. Риски. Их виды.
В описании классифицированы различные виды банковских рисков, определяющих порядок работы на рынке драгоценных металлов и пределы полномочий сотрудников Банка по принятию самостоятельных финансовых решений, а также действия по минимизации и предотвращению рисков.
Наименование решения | Тематика | Оценка | Внедрений |
---|---|---|---|
Diasoft FA# Retail | Операции физических лиц | 142 | |
ЦФТ - БАНК | АБС Банка | 1 |